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天弘云商宝货币市场基金2021年第2季度报告
发布时间:2022-01-09        浏览次数:        
 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月19

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实

  过去三个月0.5798%0.0007%0.3418%0.0000%0.2380%0.0007%

  过去六个月1.1961%0.0007%0.6810%0.0000%0.5151%0.0007%

  过去一年2.1419%0.0011%1.3781%0.0000%0.7638%0.0011%

  过去三年7.4178%0.0013%4.1955%0.0000%3.2223%0.0013%

  过去五年15.5078%0.0023%7.0872%0.0000%8.4206%0.0023%

  18.5500%0.0027%8.5916%0.0000%9.9584%0.0027%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

  公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

  的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

  序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

  制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

  日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

  本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的

  交易所公开竞价交易中,未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

  经济层面,二季度我国经济总体延续稳定恢复态势,经济运行稳中加固、稳中向好。

  二季度PMI整体处于荣枯分界线以上,呈现高位震荡态势,总体看生产端较为平稳,仍

  然保持在较高水平;需求端固定资产投资和出口向上,消费恢复相对较慢。通胀方面,

  3-5月PPI上行速度最快的阶段已经过去,5月应是PPI同比的年内高点,5月过后基数逐

  渐恢复,PPI预计将从高位缓慢回落。CPI二季度同比由负转正,仍在2%以下低位运行。

  海外层面,美欧等发达国家大面积接种疫苗,美国经济复苏强劲,制造业和服务业

  PMI基本处于历史最高水平。6月美联储议息会议维持基准利率不变与购债规模描述,并

  大幅上修今年经济增长及通胀预期,市场对美联储下半年退出宽松货币政策有一定预

  政策层面,国内货币政策延续了一季度的表态,依然保持“稳字当头”的取向。央

  行明确了稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理

  充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率

  资金层面,二季度银行间资金面保持了平稳运行。以公开市场逆回购利率、MLF利

  率为代表的政策利率保持不变,以DR007加权利率为代表的市场利率始终围绕着2.2%上

  二季度货币市场整体平稳运行、收益率小幅下行的情况下,天弘云商宝采取稳健的

  投资策略,遵循资产负债相匹配的原则,保持了相对较高的组合久期,合理使用杠杆,

  截至2021年06月30日,本基金本报告期净值收益率为0.5798%,同期业绩比较基准

  3银行存款和结算备付金合计21,432,746,484.9428.65

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资

  余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

  注:投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限,若报告期末为非交易日,

  根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都

  不得超过120天。本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天

  本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  318021218国开126,000,000601,182,000.300.88

  620021620国开165,100,000510,316,335.220.75

  720030920进出095,100,000510,051,784.470.75

  818031318进出135,000,000501,468,639.910.74

  920031420进出145,000,000500,571,605.640.73

  1020040920农发095,000,000500,443,558.720.73

  本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率

  并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提

  损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00

  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基

  金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基

  金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影

  子定价。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他

  公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为公允价值变动损益,并按其他

  公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估

  算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金

  管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  5.9.2本基金投资的前十名证券发行主体中,【国家开发银行】于2020年12月25日收到

  中国银行保险监督管理委员会出具罚款处罚的通报;【平安银行股份有限公司】于2020

  年10月16日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具公开处罚的通报,于2021

  年05月28日收到中国银行保险监督管理委员会云南监管局出具公开处罚的通报;【中国

  民生银行股份有限公司】于2020年07月14日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开

  处罚的通报;【中国银行股份有限公司】分别于2020年12月01日、2021年05月17日收到

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查